Сауна «На Волковке» это возможность всем любителям попариться в русской или финской парной. Здесь можно поплавать в бассейне или воспользоваться массажным кабинетом, чтобы расслабиться и поправить здоровье. Компанией друзей можно посидеть в трапезной, банкетном зале, где обстановка выполнена в средневековом стиле: круглые лампы со свечами, деревянная мебель, камин. Можно также поиграть вбильярд и попеть подкараоке. В сауне «На Волковке» проводят прямые трансляции футбольных матчей и играют в настольный футбол. Здесь есть две комнаты отдыха в восточном стиле и кальянная, с удобной мебелью, красивыми подушками и коврами. Сауна работает круглосуточно.